Упростите свой рабочий процесс: найдите miniwebtool.
Добавить
Сопутствующие инструменты
Калькулятор потраченного капиталаКалькулятор Вероятности ОпционовКалькулятор Прибыли ОпционовКалькулятор коэффициента ШарпаКалькулятор Стоп-лосс и Тейк-профит
Домашняя страница > Финансовые калькуляторы > Калькуляторы Инвестиций > Калькулятор критерия Келли

Калькулятор критерия Келли

Рассчитайте оптимальный процент вашего капитала для ставки или инвестирования, используя формулу критерия Келли. Включает интерактивную визуализацию, дробные опции Келли, анализ рисков и пошаговые расчеты.

Калькулятор критерия Келли

Попробуйте примеры сценариев:

Преимущество монетки Спортивные ставки Торговая настройка Высокий риск/награда
Совет: Будьте консервативны в оценке вероятности выигрыша. Переоценка ведет к чрезмерным ставкам. Если сомневаетесь, используйте Половинный Келли или меньше.

Embed Калькулятор критерия Келли Widget

О Калькулятор критерия Келли

Добро пожаловать в Калькулятор критерия Келли, профессиональный инструмент для определения оптимального процента вашего капитала для риска в любой ставке или инвестиции. Будь вы спортивный игрок, игрок в покер, биржевой трейдер или криптовалютный инвестор, критерий Келли поможет вам максимизировать долгосрочный рост, управляя риском с научной точки зрения.

Что такое критерий Келли?

Критерий Келли, также известный как Стратегия Келли или Формула Келли, представляет собой математическую формулу, разработанную Джоном Л. Келли-младшим в Bell Labs в 1956 году. Первоначально разработанная для оптимизации соотношения сигнал/шум в телекоммуникациях, она была быстро принята игроками и инвесторами как оптимальная стратегия для определения размера ставок и позиций.

Критерий Келли отвечает на фундаментальный вопрос: Учитывая ваше преимущество и коэффициенты, какой процент вашего банкролла вы должны поставить, чтобы максимизировать долгосрочный рост? Поставите слишком мало, и вы оставите деньги на столе; поставите слишком много, и вы рискуете катастрофическими потерями.

Формула Келли

Формула критерия Келли
$$K% = \frac{p \times b - q}{b}$$

Где:

Альтернативная формула Келли

Формулу также можно записать как:

Упрощенная формула Келли
$$K% = p - \frac{q}{b} = p - \frac{1-p}{b}$$

Как использовать этот калькулятор

  1. Введите вашу вероятность выигрыша: Оцените вашу вероятность выигрыша ставки в процентах (1-99%). Будьте реалистичны и консервативны в своих оценках.
  2. Введите ваше соотношение выигрыш/проигрыш: Это то, сколько вы выигрываете по отношению к тому, сколько проигрываете. Для ставок с равными шансами это 1. Для коэффициентов 2:1 это 2.
  3. Введите ваш банкролл (опционально): Добавьте ваш общий капитал, чтобы увидеть конкретные суммы в долларах для каждой дроби Келли.
  4. Проверьте результаты: Изучите оптимальный процент Келли, дробные опции и визуализацию роста.
  5. Примените дробный Келли: Выберите Половинный Келли или меньше для практического применения.

Понимание ваших результатов

Основные результаты

Дробные опции Келли

ДробьТемп ростаВолатильностьЛучше всего для
Полный Келли100%Самая высокаяТеоретический максимум (не рекомендуется)
Половинный Келли~75%Намного нижеБольшинство практических применений (рекомендуется)
Треть Келли~55%НизкаяКонсервативный подход
Четверть Келли~44%Самая низкаяМаксимальная безопасность, минимальные просадки

Зачем использовать дробный Келли?

Ставки по полному Келли предполагают идеальное знание вероятности выигрыша и коэффициентов, что на практике невозможно. Дробный Келли обеспечивает:

  • Защиту от ошибок оценки вашего процента выигрышей
  • Резко сниженную волатильность и просадки
  • Лучшую психологическую устойчивость во время полос неудач
  • Почти такой же долгосрочный рост с гораздо меньшим риском

Расчет соотношения выигрыш/проигрыш

Для спортивных ставок

Преобразуйте десятичные коэффициенты в соотношение выигрыш/проигрыш:

Соотношение В/П из десятичных коэффициентов
$$b = \text{Десятичный коэффициент} - 1$$

Пример: Десятичный коэффициент 2.5 означает b = 2.5 - 1 = 1.5

Для трейдинга

Рассчитайте на основе вашей исторической эффективности:

Соотношение В/П для трейдинга
$$b = \frac{\text{Средняя выигрышная сделка}}{\text{Средняя проигрышная сделка}}$$

Практическое применение

Спортивные ставки

Профессиональные игроки на спортивных ставках используют критерий Келли для определения размера своих ставок. При точных оценках вероятности выигрыша Келли помогает максимизировать долгосрочную прибыль, избегая риска разорения из-за чрезмерных ставок.

Торговля акциями и опционами

Трейдеры используют Келли для определения размера позиции в своих портфелях. Рассчитывая процент Келли для каждой сделки на основе исторических показателей выигрышей и средних прибылей/убытков, трейдеры могут оптимизировать распределение капитала.

Покер

Игроки в покер используют Келли для управления своим банкроллом в кэш-играх и турнирах. Формула помогает определить подходящие ставки и уровни бай-ина на основе преимущества и дисперсии.

Торговля криптовалютами

Учитывая высокую волатильность на криптовалютных рынках, дробный Келли имеет важное значение. Большинство криптотрейдеров используют Четверть Келли или меньше, чтобы пережить экстремальные колебания, сохраняя при этом возможность извлечь выгоду из своего преимущества.

Важные ограничения

  • Точная оценка вероятности имеет решающее значение: Келли предполагает, что вы знаете свою истинную вероятность выигрыша, что на практике сложно
  • Полный Келли имеет экстремальную волатильность: Вы можете ожидать просадок более 50% даже при положительном преимуществе
  • Предположение о независимости ставок: Келли предполагает, что каждая ставка независима, что может не выполняться для коррелированных позиций
  • Ограничение дробного банкролла: На практике вы не можете ставить доли центов, что имеет значение при малых банкроллах

Математика за Келли

Максимизация геометрического роста

Критерий Келли максимизирует ожидаемый логарифм богатства, что эквивалентно максимизации долгосрочного темпа геометрического роста. Ожидаемый темп логарифмического роста составляет:

Ожидаемый логарифмический рост
$$G = p \times \ln(1 + b \times f) + q \times \ln(1 - f)$$

Где f — доля поставленного банкролла. Взятие производной и приравнивание ее к нулю дает формулу Келли.

Почему работает Половинный Келли

Функция роста вогнутая (колоколообразная) вокруг точки Келли. Это означает, что:

Часто задаваемые вопросы

Что такое критерий Келли?

Критерий Келли — это математическая формула, которая определяет оптимальный процент вашего банкролла для ставки или инвестирования, чтобы максимизировать долгосрочный рост. Разработанная Джоном Келли в 1956 году в Bell Labs, она балансирует компромисс между риском и вознаграждением, учитывая вашу вероятность выигрыша и предлагаемые коэффициенты.

Почему я должен использовать Половинный Келли вместо Полного Келли?

Половинный Келли рекомендуется, потому что он обеспечивает примерно 75% скорости роста Полного Келли, при этом значительно снижая волатильность и просадки. Полный Келли предполагает идеальное знание вероятности выигрыша и коэффициентов, что редко встречается. Половинный Келли обеспечивает значительный запас прочности для ошибок оценки.

Что означает отрицательное значение Келли?

Отрицательное значение Келли означает, что у вас нет преимущества в ставке — ваша ожидаемая стоимость отрицательна. Критерий Келли рекомендует вообще не делать ставку. Отрицательный Келли указывает на то, что со временем вы потеряете деньги, делая эту ставку, независимо от размера ставки.

Как мне рассчитать соотношение выигрыш/проигрыш?

Разделите вашу среднюю сумму выигрыша на вашу среднюю сумму проигрыша. Для спортивных ставок это десятичный коэффициент минус 1 (например, коэффициент 2.5 = соотношение 1.5). Для трейдинга проанализируйте свои исторические сделки, чтобы рассчитать это соотношение.

Можно ли использовать критерий Келли для торговли акциями?

Да, критерий Келли широко используется в торговле акциями и управлении портфелем. Многие профессиональные трейдеры и хедж-фонды используют дробный Келли (обычно от 1/4 до 1/2) для определения размера позиций. Точная оценка вероятностей на финансовых рынках сложна, поэтому рекомендуется использовать консервативные доли Келли.

Какова связь между Келли и риском разорения?

Теоретически Келли минимизирует риск разорения, максимизируя рост. Ставка ровно по Келли гарантирует, что вы математически никогда не разоритесь (поскольку вы всегда ставите процент). Однако дробный Келли дополнительно снижает риск краткосрочной просадки, делая его более устойчивым.

Дополнительные ресурсы

Ссылайтесь на этот контент, страницу или инструмент так:

"Калькулятор критерия Келли" на сайте https://ru.miniWebtool.com/калькулятор-критерия-келли/ от MiniWebtool, https://MiniWebtool.com/

от команды miniwebtool. Обновлено: 19 янв. 2026 г.

Калькуляторы Инвестиций:

Избранные инструменты:

Калькулятор ангельских чиселКалькулятор знака ВенерыКалькулятор совместимости в любвиКалькулятор Солнечного, Лунного и Асцендентного Знаков 🌞🌙✨Конвертер см в футы и дюймыКонвертер футов и дюймов в сантиметрыИзвлечение Изображений из ВидеоКонвертер FPSОбъединить видеоИзменить скорость видеоКалькулятор числа жизненного путиАудио РазделительСоздатель GIFКалькулятор числа судьбыУдалить аудио из видеоДобавить или заменить аудио в видеоВидео КомпрессорДобавить текст к изображениюКалькулятор лунного знакаРазделитель изображенийКалькулятор Фаренгейта в ЦельсияРазделитель видеоУдалить строки, содержащие строкуКонвертер фунтов в килограммыКалькулятор знака МарсаПоиск идентификатора пользователя InstagramАудио ЭкстракторГенератор штрих-кодовПоиск работыГенератор филвордовКонвертер дюймов в сантиметрыГенератор случайных цветовКалькулятор совместимости лунных знаковКалькулятор баланса астрологических стихийПовернуть видеоКалькулятор Рекомпозиции ТелаКонвертер MP4 в GIFMP3-луперКалькулятор Площади Неправильного МногоугольникаКонвертер кг в фунтыГенератор маленького текста ⁽ᶜᵒᵖʸ ⁿ ᵖᵃˢᵗᵉ⁾Калькулятор числа имениКалькулятор области определения и значений⏱️ Калькулятор часовВерификатор гипотезы ГольдбахаКалькулятор калорий при беременностиКонвертер сантиметров в дюймыГенератор случайных суперспособностейКалькулятор арксинусаКалендарь ретроградного МеркурияКалькулятор дня года - какой сегодня день года?Калькулятор знака МеркурияГенератор случайных предметовКонвертер PSI в БарЗациклить видеоГенератор случайных английских словПродвинутый анализатор совместимости знаков зодиакаКакое у меня счастливое число?Калькулятор теоремы ПифагораДобавить водяной знак на видеоСписок високосных летКалькулятор Относительного Стандартного ОтклоненияКалькулятор Периметра ЭллипсаКалькулятор угла срезаКалькулятор гипотенузыКалькулятор калорий при грудном вскармливанииОбрезка ВидеоКалькулятор вероятности броска кубиковКалькулятор даты зачатияпоиск-MAC-адресаКалькулятор возвращения СатурнаШестнадцатеричный калькуляторКалькулятор дня недели рожденияПоиск ID пользователя Facebook🖱️ Счётчик кликовКалькулятор инфляции в СШАКонвертер римских цифрКалькулятор жима лежаКалькулятор подъёмной силы гелиевого шараДобавить линию к изображениюКалькулятор дозировки лекарствКалькулятор продолжительности времениГенератор кроссвордовКалькулятор количества цифрКалькулятор ANOVAКалькулятор коэффициентов и процентовГенератор «Соедини точки»Калькулятор нумерологииhba1c-калькуляторКалькулятор передаточного отношения велосипедаКалькулятор положения солнцаКалькулятор уравнений с модулемКалькулятор беременности собакиКонвертер изображения в ASCII артКалькулятор дефицита калорийПобитовый калькуляторПреобразователь двоичного кода в десятичныйГенератор анаграммКалькулятор процентного уменьшения⏱️ Онлайн секундомерГенератор случайных фиктивных адресовСчётчик токенов ИИКалькулятор времени охлаждения пиваКалькулятор КосинусаКалендарь новолуния и полнолунияКалькулятор прямоугольного треугольникаКалькулятор числа личностиКонвертер чашек в граммыЦифровой калькулятор душиИнструмент для пикселизации изображенийКрутить колесоБросок кубиковКалькулятор комплексных чиселКалькулятор Момента Затяжки БолтовКалькулятор уклона и классаГенератор случайного IMEIКонвертер дробного времениКонвертер изображений в Base64Статистика канала YouTubeГенератор случайных блюдКалькулятор мастер-номеровКалькулятор обратной функцииКалькулятор факториалаКонвертер фунтов в граммыГенератор развёртки конусаПреобразователь сахара в кровиКалькулятор золотого прямоугольникаПалитра цветов изображенияКалькулятор возрастаДвоичный в шестнадцатеричный конвертерКонвертер размера файлаРешатель Карты Карно (K-Map)Калькулятор композиции функцийКалькулятор цены за тысячу показовПроверка имени пользователя в социальных сетяхШестнадцатеричный преобразователь в десятичныйКалькулятор скорости езды на велосипедеКонвертер ГМС в десятичные градусыHEX-конвертерКалькулятор xG (ожидаемых голов) в футболеКалькулятор пропорциональной арендыВыбор Случайного ИмениКалькулятор Спени Сжатия ДвигателяСоздатель коллажейГенератор шрифтов для InstagramКалькулятор сухой массы телаКалькулятор усечённого конусаКонвертер лунного календаряКалькулятор среднего отклоненияКонвертер десятичного числа в шестнадцатеричныйГенератор карточек бингоГенератор случайной покерной рукиКонвертер акров в квадратные метрыОнлайн БлокнотТрассировщик изображения в SVGГенератор зачёркнутого текстаГенератор случайного временигенератор-нонограмм-пикроссГенератор случайной турнирной сеткиКалькулятор крутящего моментаКалькулятор процента жира в телеКонвертер процентов в PPMГенератор случайных дней рожденияГенератор случайных животныхГенератор случайных персонажей RPGГенератор цветовых схемКалькулятор перевода дроби в десятичное числоКалькулятор шагов в расстояниеКонвертер HTML в текстКалькулятор конвертации масштаба моделиКалькулятор модуляКалькулятор часов изучения языка до свободного владенияКалькулятор TDEEКалькулятор калорий для кошекКалькулятор Логарифма по Основанию 2Сортировка чиселКалькулятор смешивания цветов красокСлучайный выборКалькулятор числа выраженияВосьмеричный калькуляторИнвертор цвета🎰 Калькулятор гарантии гачаКонвертер литров в стаканыГенератор перемешанных словКалькулятор доверительного интервала для пропорцииКалькулятор ПлотностиКалькулятор размера файла фотографииГенератор и решатель судокуИзвлекатель чиселКалькулятор VO2 MaxКалькулятор средней датыКонвертер акров в гектарыКонвертер радиан в градусыТранспонировщик музыкальной тональностиЭто високосный год?Ваш возраст в годах, месяцах, днях, часах, минутах и секундахГенератор невидимого текстаГенератор случайных аккордовГенератор случайных игральных картГенератор случайных кредитных картКалькулятор скорости волныКалькулятор плавучестиКалькулятор конечной скоростиКалькулятор длины волны де БройляКалькулятор энергии фотонаКалькулятор E=mc²Калькулятор замедления времениКалькулятор третьего закона КеплераКалькулятор второй космической скоростиКалькулятор гравитационной силыКалькулятор закона Бугера — Ламберта — БераКалькулятор уравнения НернстаКалькулятор осмотического давленияКалькулятор повышения температуры кипенияКалькулятор понижения температуры замерзанияКалькулятор процентного составаКалькулятор нормальностиКалькулятор моляльностиКонвертер pKa в KaКалькулятор Хендерсона-ХассельбахаКалькулятор теоретического выходаКалькулятор лимитирующего реагентаКалькулятор электронной конфигурацииИнтерактивная таблица МенделееваИИ Генератор Планов УроковИИ Генератор ВикторинГенератор цитирований (APA/MLA/Chicago)Калькулятор посещаемостиКалькулятор баллов APКалькулятор баллов ACTКалькулятор баллов SATКонвертер процентов в CGPAКонвертер CGPA в процентыПростой калькулятор оценок EZ GraderКалькулятор Стоимости Воспитания РебёнкаКалькулятор потребления молока для ребёнкаКалькулятор размера подгузниковГенератор имён для детейПредсказание цвета глаз ребёнкаКалькулятор перцентиля ИМТ для детейКалькулятор роста ребёнкаКалькулятор времени удвоения ХГЧКалькулятор срока родов при ЭКОКалькулятор имплантацииКитайский калькулятор пола ребёнкаФорматтер даты ISO 8601Конвертер юлианской датыКалькулятор дневного снаКалькулятор фаз ЛуныКалькулятор восхода и закатаWorld ClockКонвертер дат в римские цифрыОбратный отсчёт до пенсииКалькулятор трезвостиКалькулятор Половины Дня РожденияКалькулятор годовщиныКалькулятор номера неделиКалькулятор распределения чаевыхКалькулятор ROI Email-маркетингаКалькулятор стоимости лидаКалькулятор оборотного капиталаКалькулятор маржинальной прибылиКалькулятор FIFO / LIFOКалькулятор страхового запасаКалькулятор точки повторного заказаКалькулятор Оптимального Размера Заказа EOQКалькулятор АмортизацииКалькулятор цен на изделия ручной работыКалькулятор оптовой ценыКалькулятор прибыли ShopifyКалькулятор Amazon FBAКалькулятор комиссий eBayКалькулятор комиссий EtsyКалькулятор комиссий StripeКалькулятор комиссий PayPalКонвертер букмекерских коэффициентовКалькулятор десятиныКалькулятор ЗакятаКалькулятор гербового сбора ВеликобританииКалькулятор освобождения от HRAКалькулятор гратуитиКалькулятор NPSКалькулятор EPFКалькулятор PPFКалькулятор RDКалькулятор SWPКалькулятор гросс-апКалькулятор сравнения кредитовКалькулятор использования кредитаКалькулятор депозитной лестницыКалькулятор казначейских векселей T-BillКалькулятор облигаций IКалькулятор накоплений на колледж 529Калькулятор HSAКалькулятор выходного пособияКалькулятор повышения зарплатыГенератор счетовКалькулятор суточныхКалькулятор компенсации за пробегКалькулятор повышения арендной платыКалькулятор доступности арендыКалькулятор полной стоимости автомобиляКалькулятор доступности автомобиляКалькулятор мотоциклетного кредитаКалькулятор кредита на автодомКалькулятор кредита на лодкуКалькулятор кредита на землюКалькулятор строительного кредитаКалькулятор ипотеки с выплатой только процентовКалькулятор Кредита с Шаровым ПлатежомКалькулятор ипотечных пунктовКалькулятор PMIКалькулятор двухнедельных ипотечных платежейКалькулятор ипотеки ARMКалькулятор кредита VAКалькулятор зарплаты на рукиГенератор SQL-запросов с ИИИИ Генератор Регулярных ВыраженийИИ-визуализатор данных (вставка CSV)ИИ Анализатор Тона ТекстаИИ Анализатор РезюмеИИ конвертер единиц (естественный язык)ИИ Генератор Письма с ИзвинениямиИИ генератор вежливых отговорокИИ Генератор Маршрута ПутешествияИИ генератор списка чтенияГенератор плана тренировок ИИИИ Генератор плана питанияИИ генератор идей для подарковИИ генератор рецептов из ингредиентовКалькулятор ROI стипендийКалькулятор стоимости колледжаГенератор словарных викторинГенератор заметок КорнеллаКалькулятор кривой обученияПланировщик интервальных повторений флеш-картКалькулятор затирки для плиткиКалькулятор возможностей процесса Шести СигмЗагрузчик миниатюр YouTubeКалькулятор доходов YouTube