Упростите свой рабочий процесс: найдите miniwebtool.
Добавить
Сопутствующие инструменты
Калькулятор ценообразования опционов Блэка-ШоулзаКалькулятор потраченного капиталаКалькулятор Вероятности ОпционовКалькулятор Прибыли ОпционовКалькулятор риска разоренияКалькулятор коэффициента ШарпаКалькулятор пособий социального страхованияКалькулятор Стоп-лосс и Тейк-профитКалькулятор WACC
Домашняя страница > Финансовые калькуляторы > Калькуляторы Инвестиций > Калькулятор критерия Келли

Калькулятор критерия Келли

Рассчитайте оптимальный процент вашего капитала для ставки или инвестирования, используя формулу критерия Келли. Включает интерактивную визуализацию, дробные опции Келли, анализ рисков и пошаговые расчеты.

Калькулятор критерия Келли

Попробуйте примеры сценариев:

Преимущество монетки Спортивные ставки Торговая настройка Высокий риск/награда
Совет: Будьте консервативны в оценке вероятности выигрыша. Переоценка ведет к чрезмерным ставкам. Если сомневаетесь, используйте Половинный Келли или меньше.

Embed Калькулятор критерия Келли Widget

О Калькулятор критерия Келли

Добро пожаловать в Калькулятор критерия Келли, профессиональный инструмент для определения оптимального процента вашего капитала для риска в любой ставке или инвестиции. Будь вы спортивный игрок, игрок в покер, биржевой трейдер или криптовалютный инвестор, критерий Келли поможет вам максимизировать долгосрочный рост, управляя риском с научной точки зрения.

Что такое критерий Келли?

Критерий Келли, также известный как Стратегия Келли или Формула Келли, представляет собой математическую формулу, разработанную Джоном Л. Келли-младшим в Bell Labs в 1956 году. Первоначально разработанная для оптимизации соотношения сигнал/шум в телекоммуникациях, она была быстро принята игроками и инвесторами как оптимальная стратегия для определения размера ставок и позиций.

Критерий Келли отвечает на фундаментальный вопрос: Учитывая ваше преимущество и коэффициенты, какой процент вашего банкролла вы должны поставить, чтобы максимизировать долгосрочный рост? Поставите слишком мало, и вы оставите деньги на столе; поставите слишком много, и вы рискуете катастрофическими потерями.

Формула Келли

Формула критерия Келли
$$K\% = \frac{p \times b - q}{b}$$

Где:

Альтернативная формула Келли

Формулу также можно записать как:

Упрощенная формула Келли
$$K\% = p - \frac{q}{b} = p - \frac{1-p}{b}$$

Как использовать этот калькулятор

  1. Введите вашу вероятность выигрыша: Оцените вашу вероятность выигрыша ставки в процентах (1-99%). Будьте реалистичны и консервативны в своих оценках.
  2. Введите ваше соотношение выигрыш/проигрыш: Это то, сколько вы выигрываете по отношению к тому, сколько проигрываете. Для ставок с равными шансами это 1. Для коэффициентов 2:1 это 2.
  3. Введите ваш банкролл (опционально): Добавьте ваш общий капитал, чтобы увидеть конкретные суммы в долларах для каждой дроби Келли.
  4. Проверьте результаты: Изучите оптимальный процент Келли, дробные опции и визуализацию роста.
  5. Примените дробный Келли: Выберите Половинный Келли или меньше для практического применения.

Понимание ваших результатов

Основные результаты

Дробные опции Келли

ДробьТемп ростаВолатильностьЛучше всего для
Полный Келли100%Самая высокаяТеоретический максимум (не рекомендуется)
Половинный Келли~75%Намного нижеБольшинство практических применений (рекомендуется)
Треть Келли~55%НизкаяКонсервативный подход
Четверть Келли~44%Самая низкаяМаксимальная безопасность, минимальные просадки

Зачем использовать дробный Келли?

Ставки по полному Келли предполагают идеальное знание вероятности выигрыша и коэффициентов, что на практике невозможно. Дробный Келли обеспечивает:

  • Защиту от ошибок оценки вашего процента выигрышей
  • Резко сниженную волатильность и просадки
  • Лучшую психологическую устойчивость во время полос неудач
  • Почти такой же долгосрочный рост с гораздо меньшим риском

Расчет соотношения выигрыш/проигрыш

Для спортивных ставок

Преобразуйте десятичные коэффициенты в соотношение выигрыш/проигрыш:

Соотношение В/П из десятичных коэффициентов
$$b = \text{Десятичный коэффициент} - 1$$

Пример: Десятичный коэффициент 2.5 означает b = 2.5 - 1 = 1.5

Для трейдинга

Рассчитайте на основе вашей исторической эффективности:

Соотношение В/П для трейдинга
$$b = \frac{\text{Средняя выигрышная сделка}}{\text{Средняя проигрышная сделка}}$$

Практическое применение

Спортивные ставки

Профессиональные игроки на спортивных ставках используют критерий Келли для определения размера своих ставок. При точных оценках вероятности выигрыша Келли помогает максимизировать долгосрочную прибыль, избегая риска разорения из-за чрезмерных ставок.

Торговля акциями и опционами

Трейдеры используют Келли для определения размера позиции в своих портфелях. Рассчитывая процент Келли для каждой сделки на основе исторических показателей выигрышей и средних прибылей/убытков, трейдеры могут оптимизировать распределение капитала.

Покер

Игроки в покер используют Келли для управления своим банкроллом в кэш-играх и турнирах. Формула помогает определить подходящие ставки и уровни бай-ина на основе преимущества и дисперсии.

Торговля криптовалютами

Учитывая высокую волатильность на криптовалютных рынках, дробный Келли имеет важное значение. Большинство криптотрейдеров используют Четверть Келли или меньше, чтобы пережить экстремальные колебания, сохраняя при этом возможность извлечь выгоду из своего преимущества.

Важные ограничения

  • Точная оценка вероятности имеет решающее значение: Келли предполагает, что вы знаете свою истинную вероятность выигрыша, что на практике сложно
  • Полный Келли имеет экстремальную волатильность: Вы можете ожидать просадок более 50% даже при положительном преимуществе
  • Предположение о независимости ставок: Келли предполагает, что каждая ставка независима, что может не выполняться для коррелированных позиций
  • Ограничение дробного банкролла: На практике вы не можете ставить доли центов, что имеет значение при малых банкроллах

Математика за Келли

Максимизация геометрического роста

Критерий Келли максимизирует ожидаемый логарифм богатства, что эквивалентно максимизации долгосрочного темпа геометрического роста. Ожидаемый темп логарифмического роста составляет:

Ожидаемый логарифмический рост
$$G = p \times \ln(1 + b \times f) + q \times \ln(1 - f)$$

Где f — доля поставленного банкролла. Взятие производной и приравнивание ее к нулю дает формулу Келли.

Почему работает Половинный Келли

Функция роста вогнутая (колоколообразная) вокруг точки Келли. Это означает, что:

Часто задаваемые вопросы

Что такое критерий Келли?

Критерий Келли — это математическая формула, которая определяет оптимальный процент вашего банкролла для ставки или инвестирования, чтобы максимизировать долгосрочный рост. Разработанная Джоном Келли в 1956 году в Bell Labs, она балансирует компромисс между риском и вознаграждением, учитывая вашу вероятность выигрыша и предлагаемые коэффициенты.

Почему я должен использовать Половинный Келли вместо Полного Келли?

Половинный Келли рекомендуется, потому что он обеспечивает примерно 75% скорости роста Полного Келли, при этом значительно снижая волатильность и просадки. Полный Келли предполагает идеальное знание вероятности выигрыша и коэффициентов, что редко встречается. Половинный Келли обеспечивает значительный запас прочности для ошибок оценки.

Что означает отрицательное значение Келли?

Отрицательное значение Келли означает, что у вас нет преимущества в ставке — ваша ожидаемая стоимость отрицательна. Критерий Келли рекомендует вообще не делать ставку. Отрицательный Келли указывает на то, что со временем вы потеряете деньги, делая эту ставку, независимо от размера ставки.

Как мне рассчитать соотношение выигрыш/проигрыш?

Разделите вашу среднюю сумму выигрыша на вашу среднюю сумму проигрыша. Для спортивных ставок это десятичный коэффициент минус 1 (например, коэффициент 2.5 = соотношение 1.5). Для трейдинга проанализируйте свои исторические сделки, чтобы рассчитать это соотношение.

Можно ли использовать критерий Келли для торговли акциями?

Да, критерий Келли широко используется в торговле акциями и управлении портфелем. Многие профессиональные трейдеры и хедж-фонды используют дробный Келли (обычно от 1/4 до 1/2) для определения размера позиций. Точная оценка вероятностей на финансовых рынках сложна, поэтому рекомендуется использовать консервативные доли Келли.

Какова связь между Келли и риском разорения?

Теоретически Келли минимизирует риск разорения, максимизируя рост. Ставка ровно по Келли гарантирует, что вы математически никогда не разоритесь (поскольку вы всегда ставите процент). Однако дробный Келли дополнительно снижает риск краткосрочной просадки, делая его более устойчивым.

Дополнительные ресурсы

Ссылайтесь на этот контент, страницу или инструмент так:

"Калькулятор критерия Келли" на сайте https://ru.miniWebtool.com/калькулятор-критерия-келли/ от MiniWebtool, https://MiniWebtool.com/

от команды miniwebtool. Обновлено: 19 янв. 2026 г.

Калькуляторы Инвестиций:

Избранные инструменты:

Калькулятор ангельских чиселКалькулятор знака ВенерыКалькулятор совместимости в любвиКалькулятор Солнечного, Лунного и Асцендентного Знаков 🌞🌙✨Конвертер см в футы и дюймыИзвлечение Изображений из ВидеоОбъединить видеоКонвертер футов и дюймов в сантиметрыКонвертер FPSКалькулятор числа жизненного путиКалькулятор числа судьбыИзменить скорость видеоАудио РазделительВидео КомпрессорУдалить аудио из видеоДобавить или заменить аудио в видеоДобавить текст к изображениюРазделитель изображенийСоздатель GIFКалькулятор лунного знакаКонвертер фунтов в килограммыРазделитель видеоКалькулятор знака МарсаАудио ЭкстракторПовернуть видеоУдалить строки, содержащие строкуКонвертер дюймов в сантиметрыКалькулятор совместимости лунных знаковГенератор филвордовГенератор штрих-кодовMP3-луперКалькулятор Рекомпозиции ТелаПоиск идентификатора пользователя InstagramКалькулятор баланса астрологических стихийГенератор случайных цветовКалькулятор числа имениКалькулятор Фаренгейта в ЦельсияКалькулятор области определения и значенийКалькулятор возвращения СатурнаГенератор маленького текста ⁽ᶜᵒᵖʸ ⁿ ᵖᵃˢᵗᵉ⁾Конвертер MP4 в GIFКалькулятор угла срезаКалькулятор Площади Неправильного МногоугольникаКонвертер кг в фунты🖱️ Счётчик кликовКалькулятор гипотенузыКонвертер сантиметров в дюймыДобавить водяной знак на видеоКалендарь ретроградного МеркурияГенератор случайных суперспособностей⏱️ Калькулятор часовКалькулятор дня года - какой сегодня день года?Калькулятор жима лежаОбрезка ВидеоКонвертер мА·ч в Вт·чКалькулятор мастер-номеровКакое у меня счастливое число?Побитовый калькуляторКонвертер римских цифрГенератор случайных английских словКалькулятор числа личностиЗациклить видеоКалькулятор Ватт в АмперыКалькулятор калорий при беременностиКалькулятор относительного рискаКалькулятор положения солнцаКалькулятор арксинусаКалькулятор композиции функцийКалькулятор подъёмной силы гелиевого шараКалькулятор продолжительности времениКалькулятор Спени Сжатия ДвигателяКалькулятор знака МеркурияКалькулятор количества цифрПроверка имени пользователя в социальных сетяхПоиск ID пользователя FacebookСписок високосных летГенератор случайных предметовКалькулятор вероятности броска кубиковКалькулятор Периметра ЭллипсаДобавить линию к изображениюГенератор кроссвордовКонвертер ГМС в десятичные градусыГенератор случайного IMEIКалькулятор дня недели рожденияКалькулятор коэффициентов и процентовКалькулятор теоремы ПифагораКалькулятор калорий при грудном вскармливанииГенератор анаграммКалькулятор нумерологииКалькулятор комплексных чиселКонвертер изображения в ASCII артЦифровой калькулятор душиHEX-конвертерГенератор «Соедини точки»Калькулятор инфляции в СШАКонвертер десятичного числа в шестнадцатеричныйПродвинутый анализатор совместимости знаков зодиака⏱️ Онлайн секундомерКалькулятор перевода ампер в ваттыКалькулятор передаточного отношения велосипеда🎰 Калькулятор гарантии гачаКалькулятор КосинусаКалькулятор процентного уменьшенияКалькулятор дозировки лекарствКалькулятор Относительного Стандартного ОтклоненияКрутить колесоГенератор карточек бингоКалькулятор смешивания цветов красокКалькулятор снаРешатель Карты Карно (K-Map)Шестнадцатеричный калькуляторКалькулятор золотого прямоугольникаhba1c-калькуляторБросок кубиковГенератор случайных фиктивных адресов⏰ Калькулятор табеля рабочего времениПреобразователь двоичного кода в десятичныйКалькулятор калорий для кошекКалькулятор обратной функцииГенератор случайных блюдКалькулятор кВАКонвертер PSI в БарВыбор Случайного ИмениКалькулятор доверительного интервала для пропорцииСтатистика канала YouTubeГенератор развёртки конусаКалькулятор прямоугольного треугольникаконвертер десятичной системы в двоичнуюгенератор-нонограмм-пикроссКалькулятор FFMIКалькулятор беременности собакиКонвертер дробного времениКалькулятор скорости езды на велосипедеСлучайный выборЭкранирование и снятие экранирования строк JSONКалькулятор сухой массы телаСчётчик токенов ИИГенератор невидимого текстаГенератор случайных занятийКалькулятор даты зачатияКонвертер размера файлаПреобразователь сахара в кровиТестер APIКалькулятор дефицита калорийКалькулятор цены за тысячу показовКалькулятор крутящего моментапоиск-MAC-адресаСоздатель гистограммСортировка чиселГенератор шрифтов для InstagramДвоичный в шестнадцатеричный конвертерИзвлекатель чиселКалькулятор закваскиГенератор случайных животныхКалькулятор UVB для террариума рептилийКалькулятор времени охлаждения пиваКалькулятор значащих цифрКонвертер Метров в ФутыПреобразователь Обычного Времени в Десятичное ВремяГенератор случайных дней рожденияГенератор случайных игральных картКалькулятор перевода дроби в десятичное числоКалькулятор средней датыКалькулятор темпа плаванияКалькулятор TDEEКалькулятор восхода и закатаКалькулятор Процентного УвеличенияКалькулятор силы удара в боксеКонвертер чашек в граммыВерификатор гипотезы ГольдбахаГенератор случайных персонажей RPGГенератор цветовых схемКалькулятор размера файла фотографииРешатель НеравенствГенератор лабиринтовИнструмент для пикселизации изображенийКалькулятор АмортизацииКалькулятор движения снарядаКалькулятор Момента Затяжки БолтовКалькулятор перцентиля ростаКалькулятор смешивания краски для волосКалькулятор усечённого конусаКонвертер Люменов в ВаттыКонвертер фунтов в граммыГенератор MAC-адресовКалькулятор рабочего времениКалькулятор теории множествКалькулятор шагов в расстояниеКонвертер акров в квадратные метрыКонвертер футов в метрыГенератор случайной турнирной сеткиКонвертер акров в гектарыШестнадцатеричный преобразователь в десятичныйВосьмеричный в двоичный конвертерКалькулятор конвертации масштаба моделиКалькулятор размера выборки A/B тестаСоздатель коллажейФорматировщик текстаКалькулятор трёхфазной мощностиПалитра цветов изображенияКалькулятор корда дровКалькулятор CADR очистителя воздухаКалькулятор размера осушителяКалькулятор размера потолочного вентилятораКалькулятор размера шторКалькулятор размера ковраКалькулятор высоты подвески картинКалькулятор высоты установки телевизораКалькулятор размера телевизораКалькулятор объёма и плёнки для прудаКалькулятор соли для бассейнаКалькулятор объёма бассейнаКалькулятор размера водонагревателяКалькулятор эпоксидной смолыКалькулятор расстояния между балясинамиКалькулятор плинтусов и молдинговКалькулятор сайдингаКалькулятор пропитки для террасыКалькулятор газонных семянКалькулятор рулонного газонаКалькулятор асфальтаКалькулятор кубических ярдовКалькулятор длины антенныКалькулятор заполнения трубыКалькулятор последовательных и параллельных конденсаторовКалькулятор индуктивного сопротивленияКалькулятор освещения комнатыКалькулятор Люкс в ЛюменыКалькулятор мощности генератораКалькулятор последовательного соединения резисторовКалькулятор тренияКалькулятор наклонной плоскостиКалькулятор механического преимуществаКалькулятор скорости звукаКалькулятор скорости волныКалькулятор плавучестиКалькулятор конечной скоростиКалькулятор длины волны де БройляКалькулятор энергии фотонаКалькулятор E=mc²Калькулятор замедления времениКалькулятор третьего закона КеплераКалькулятор второй космической скоростиКалькулятор гравитационной силыКалькулятор закона Бугера — Ламберта — БераКалькулятор уравнения НернстаКалькулятор осмотического давленияКалькулятор повышения температуры кипенияКалькулятор понижения температуры замерзанияКалькулятор процентного составаКалькулятор нормальностиКалькулятор моляльностиКонвертер pKa в KaКалькулятор Хендерсона-ХассельбахаКалькулятор теоретического выходаКалькулятор лимитирующего реагентаКалькулятор электронной конфигурацииИнтерактивная таблица МенделееваИИ Генератор Планов УроковИИ Генератор ВикторинГенератор цитирований (APA/MLA/Chicago)Калькулятор посещаемостиКалькулятор баллов APКалькулятор баллов ACTКалькулятор баллов SATКонвертер процентов в CGPAКонвертер CGPA в процентыПростой калькулятор оценок EZ GraderКалькулятор Стоимости Воспитания РебёнкаКалькулятор потребления молока для ребёнкаКалькулятор размера подгузниковГенератор имён для детейПредсказание цвета глаз ребёнкаКалькулятор перцентиля ИМТ для детейКалькулятор роста ребёнкаКалькулятор времени удвоения ХГЧКалькулятор срока родов при ЭКОКалькулятор имплантацииКитайский калькулятор пола ребёнкаФорматтер даты ISO 8601Конвертер юлианской датыКалькулятор дневного снаКалькулятор фаз ЛуныWorld ClockКонвертер дат в римские цифрыОбратный отсчёт до пенсииКалькулятор трезвостиКалькулятор Половины Дня РожденияКалькулятор годовщиныКалькулятор номера неделиКалькулятор распределения чаевыхКалькулятор ROI Email-маркетингаКалькулятор стоимости лидаКалькулятор оборотного капиталаКалькулятор доходов YouTube